朱同学2023-05-07 17:33:21
朱同学为什么AR模型的假设条件有一个covariance-stationary?
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爱吃草莓的葡萄2023-05-08 14:07:38
爱吃草莓的葡萄同学你好。AR模型不同于传统的多元线性回归，因为它没有自变量，X与Y是相同的变量，只不过是滞后的关系。因此多元回归中的假设并不能满足AR模型，需要确保数据是协方差平稳的，否则出现问题可能无法使用OLS回归出来。例如数据出现随机游走，不满足协方差平稳，无法使用OLS模型跑出来，我们需要使用一阶差分处理然后再回归。
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老师，不好意思，我再问一下1、请问协方差平稳是是什么？2、OLS是什么？3、为什么协方差不平稳就没办法用OLS模型跑出来呢？
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协方差平稳是说时间序列数据均值有限且恒定，方差有限且恒定，协方差只与滞后项有关，满足这三个条件就称时间序列数据协方差平稳。
OLS是普通最小二乘法。
协方差不平稳都不满足OLS假设，无法使用。
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