614****46392023-05-07 19:53:52
614****4639第2题，检验一阶差分 yt =b0 + b1 · y(t-1) + 误差项 --> 是否有unit root, 也就是检验 b1 是否等于1， 上课老师讲 DF 检验设定的 H0：has a unit root ，这道题 t statistic 小，不能拒绝原假设，说明有unit root了。。这个逻辑哪里错了，谢谢
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爱吃草莓的葡萄2023-05-08 14:30:58
爱吃草莓的葡萄同学你好。建议不要光记形式，更要注重内容。
本题的差分形式与课上讲的不一样，完全带入会陷入形式主义；
这题解题思路如下：首先一阶差分形式yt模型的系数b1经t检验不显著不等于0（没有说明回归表都是检验系数是否为0），说成人话就是yt模型的b1与0没有差异，既然没有差异，你就当它为0，不就是yt=et，残差是协方差平稳的，那yt不就是协方差平稳吗。你在将yt展开，不就是xt=xt-1（残差等没写，看滞后项系数），这不就是存在单位根说明Xt序列是随机游走吗。
同学如果回答解决了您的疑惑，请给回答给予采纳。祝早日持证！
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检验单位根是要看有没有稳定mean，为什么一上来就说b1与0没有差异呢
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同学你好，这是两个时间序列，一个是Xt，一个是Yt时间序列。首先是Xt时间序列，我们怀疑存在单位根协方差不平稳，因此一阶差分得到关于Yt时间序列模型，只要我们检验出Yt模型的b1不显著不等于0，那么还原说明Xt存在单位根不平稳。
老师说的b1不显著不为0有专门说是Yt模型的b1。
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