这个章节讲的看涨期权的无套利定价的公式和计算，在这门数量课要求掌握吗？感觉听不懂

这里为什么不用1M的英镑乘以（1+3%）的0.5次方，而用的是e的3%次方乘以0.5？

这个题目应该改编过吧？考试中应该不会出现这种奇怪的表述吧？

这个语境下，C能不能翻译成，一旦损失发生我就确认计量

请详细说一下摁的步骤

这里没听懂，按理说拒绝原假设是TS落在拒绝域，拒绝域取决于样本均值-假设均值/SD， 落在拒绝域则说明具有显著性。 这里老师直接说样本均值-0.3=0.4是啥意思，按理说分子变小TS变小，那么有可能不落在拒绝域了呀，怎么就直接具有显著性了

老师，这个问题鞥不能完整给出如何使用金融计算器一步步算，现在所有的答案都说的不够详细。

A的那个yield为什么不能是负的，如果1+r当中的r是负的那不是也能是使远期价格下降吗

为什么学费部分折现到17时刻是用6%而不是5%呢？

老师您好，为什么这道题里assets=D+E呢，是因为题干没有给出liability的相关信息所以用debt近似替代吗