183****78582026-04-04 00:21:35
183****7858第1.6题，这句话：A 3-month forward contract on CWI trades at a forward price of CNY 128.76。里面的forward price指的是股票价格S的远期价格，所以需要折现的0时刻求出股票的现值？
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Essie2026-04-08 17:54:38
Essie同学你好，是的，可以这样理解。这是put–call forward parity，把普通的买卖权平价公式中的S0，换成了这里的FP以无风险利率折现。
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