这道题的A选项老师觉得例子是long swap的例子，所以支付固定的现金流，是不变的；但是现实中也是会short swap的，不就变成了未来支付浮动的现金流，A选项不就对了吗？

B选项如果用公式来表示互换合约的估值，应该是什么？

货币互换合约可以管理利率风险，是不是指的是当一国的利率变化时，对应的货币的汇率也会变化，所以货币互换合约不仅仅可以管理外汇风险也可以管理利率风险？

C选项股指期货为啥不涉及到交换呢？期货和远期的差别不就是场内外和标准化的区别吗

第6题的开头的意思是不是说这个公司由于资产产生的现金流是浮动的，所以也要未来支付浮动债券，收固定，才能匹配这样的一个资产结构？

没说连续复利计息吧

计算FV为什么只考虑shortCall的O.C，而不考虑longCall的O.C?

CFA1级里valueOfPortfolio是不是机会成本？

7.1没有说给的t就是slope为0的t啊

动机和机会做题时怎么区分？