第6题，long call option是以FP买入一个资产，所以是-FP和+St，因此得到一个long forward；同理，我是否可以得出结论：如果此时是一个put option，是以FP卖了一个资产，所以是+FP和-St，因此得到一个put forward？

第4题，题干不是说的是考虑卖出一个看跌期权吗，卖出put不就是未来看涨吗，那么既然看涨，为什么老师说A和B选项如果未来资产价格低于执行价格，是对的？

请问这种穿插了期权的定价，估值的案例题会出现在一级衍生品的考试吗？真实一级的考题是不是考的没这么综合？

对于欧式期权来讲不能提前行权，即使在小t时刻估值是赚钱的，但是还是不能行权，那估值的意义是什么呢？

这道题的A选项老师觉得例子是long swap的例子，所以支付固定的现金流，是不变的；但是现实中也是会short swap的，不就变成了未来支付浮动的现金流，A选项不就对了吗？

B选项如果用公式来表示互换合约的估值，应该是什么？

货币互换合约可以管理利率风险，是不是指的是当一国的利率变化时，对应的货币的汇率也会变化，所以货币互换合约不仅仅可以管理外汇风险也可以管理利率风险？

C选项股指期货为啥不涉及到交换呢？期货和远期的差别不就是场内外和标准化的区别吗

第6题的开头的意思是不是说这个公司由于资产产生的现金流是浮动的，所以也要未来支付浮动债券，收固定，才能匹配这样的一个资产结构？

没说连续复利计息吧