
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6083提问数量:109835
既然第五题的A选项说M公司不会面临来自对手方的风险,那么M公司同样也不会带给他的对手方风险才对啊,因为中间有CCP作为风险承担者。那么为什么B选项还说M公司给对手方带来了风险?请老师换种解答方式来回答这个问题吧,因为其他的回答我都看了我还是不理解
查看试题 已回答没理解老师说的如果预期未来韩元升值,contingent claim是更好的选择。我的理解是:当未来韩元真的升值了,如果用的是firm commitment,那么未来升值韩元就自动转换成更多的欧元了,而或有option还有一个期权费的成本在,即使行权了这部分成本也浪费了,此时对于这个公司来讲,firm commitment不是更好吗?
查看试题 已解决第2小问,如果B和C选项都改成了:Montau AG should consider a contingent claim derivative with currency as an underlying, specifically the sale of KRW at a fixed EUR price. 那么此时还是选A吗?为什么。
查看试题 已解决精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?






