计算FV为什么只考虑shortCall的O.C，而不考虑longCall的O.C?

CFA1级里valueOfPortfolio是不是机会成本？

7.1没有说给的t就是slope为0的t啊

动机和机会做题时怎么区分？

第6小题的C选项的这句话Since the swap’s value is equal to the current settlement plus future expected settlement amounts, 是什么意思？跟swap的估值有啥关系？

我已经知道了求swap rate的公式是1-B3/（B1+B2+B3），但是好像基础班没有讲swap rate的估值value是怎么计算的，请问考试不考吗？

swap的定价公式，我目前接触到的有三种方式都可以求出来，请老师指正是否准确： 1.先求出每一期的FRA，用每一期的FRA除以对应期限的（1+MRR），然后再把结果和未来的swap rate/（1+MRR）等价起来，求出swap rate； 2.直接用（1-B3）/（B1+B2+B3）得到swap rare，其中B1、B2、B3是1/（1+MRR）分别得到的； 3.用swap rate除以每期的（1+MRR）求和=1，得到swap rate。

第5小题用基础班的课程讲的公式（1-B3）/（B1+B2+B3）的方法，是不是一个更简单的方式得到3年期的SWAP rate？

第5小题，请老师具体解一下S3求出来的方程，即S3/（1+Z1）+S3/（1+Z2）²+S3+1/（1+Z3）3次方=1，得到S3的过程，谢谢。

第3题的C选项如果改成Ace公司对未来浮动利率预期也是不变的，那么是不是也就拥有了足够的信息，也就可以判断出来因为第一笔是net payment，所以未来就会有MTM的gain了？