第4小题的是考察远期合约的远期利率的什么知识点？感觉不像是远期利率合约的定价，估值，听讲解又听不懂，请老师能不能再具体解释下？

没有明白为什么当rf-rd＞时，此时e肯定是一个大于1的数，那么FP＞S0；当Rf-Rd＜0时，此时e＜1，那么So＞FP。这个根据是什么？老师没有讲为什么

为什么半年利率是年利率除以2，如果是复利的话，不应该是线性关系？

请问对衍生品估值的意义是什么？因为还没有到执行期，此时就算估值算出来了你是得以或者亏损的，但是也不是实际执行的日期啊？

视频中这道例题去年化除了用老师说的这种（6%-5%）*90/360，是不是也可以用（6%-5%）/3来得出结果？

MRR跟证词利率spot rate是否可以看做是一样的？比如MRR是否等于无风险的国债收益率？

第6小题，如果直接出题说对于风险厌恶者持有资产的价格跟什么有关，忽略掉中间的这个资产持有是没有收益和成本的，是不是也依然选择B？

第2题的C选项除了说它是net investment也可以说他是cash flow对冲吧？因为都涉及到了外汇的兑换

如果第一题的A选项由存货换成债券，是不是也对呢？

fair value对冲，指的是issuer发行了一个支付固定利率的债券，但是由于issuer担心未来市场利率会下降导致债券的价格上升，所以跟对手方约定如果未来利率下降了，就可以更低的浮动利率继续支付，这对issuer是更有利的。我的理解对吗？如果不对请老师指正，谢谢！