137****80742026-05-02 16:47:25
137****8074老师，我想问下第二个结论有疑问：SEE更大不是说明实际跟估计的线性偏离更大，线性回归显著性水平更大换句话说置信区间应该更小才对，因为拟合出来的线性方程不能解释的实际误差更多是更不自信的
回答（1）
Essie2026-05-05 12:16:21
Essie同学你好，你的理解把方向搞反了哦。SEE（标准估计误差）越大，说明模型拟合越差、残差波动越大，也就是对预测越“不自信”，因此在相同置信水平下必须用更“宽”的区间才能覆盖真实值；而不是更窄。显著性也不是变大，反而通常会因为标准误变大导致t值下降、显著性变弱。所以结论是：SEE越大 → 不确定性越高 → 预测区间越宽（Observation 2正确）。
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