天堂之歌

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CFA一级

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专场人数:6088提问数量:110009

C选项股指期货为啥不涉及到交换呢?期货和远期的差别不就是场内外和标准化的区别吗

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第6题的开头的意思是不是说这个公司由于资产产生的现金流是浮动的,所以也要未来支付浮动债券,收固定,才能匹配这样的一个资产结构?

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没说连续复利计息吧

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计算FV为什么只考虑shortCall的O.C,而不考虑longCall的O.C?

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CFA1级里valueOfPortfolio是不是机会成本?

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7.1没有说给的t就是slope为0的t啊

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动机和机会做题时怎么区分?

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第6小题的C选项的这句话Since the swap’s value is equal to the current settlement plus future expected settlement amounts, 是什么意思?跟swap的估值有啥关系?

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我已经知道了求swap rate的公式是1-B3/(B1+B2+B3),但是好像基础班没有讲swap rate的估值value是怎么计算的,请问考试不考吗?

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swap的定价公式,我目前接触到的有三种方式都可以求出来,请老师指正是否准确: 1.先求出每一期的FRA,用每一期的FRA除以对应期限的(1+MRR),然后再把结果和未来的swap rate/(1+MRR)等价起来,求出swap rate; 2.直接用(1-B3)/(B1+B2+B3)得到swap rare,其中B1、B2、B3是1/(1+MRR)分别得到的; 3.用swap rate除以每期的(1+MRR)求和=1,得到swap rate。

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