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CFA一级
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Module 7-Practice Problems-Question 1-C选项对应第3点,请问这个知识点在书上第几页?Both a receive-fixed and a pay-fixed swap counterparty will face an initial swap contract value (ignoring transaction and counterparty credit costs) of zero.
Module 7-Practice Problems-Question 1-(1) B选项,https://www.gfedu.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=767422&from=1 这个链接中的答复没有看明白,“swap rate是以折现因子为权重的,隐含远期利率的平均”这个知识点在书上第几页,请贴截图。以及,为什么“如果隐含的远期利率上升,说明pay fixed一方有gain”?这个知识点在书上第几页?请贴截图
与此题无关:如果在一个半年的情况下计算他的收益,什么时候需要把年化rate转化成半年的rate(也就是rate/2然后(1+rate/2))来计算?什么时候需要用(1+年化rate)的0.5次方来计算?
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