YL2023-10-24 20:40:23
YLModule 7-书P298-Summary 最后一点-为什么a rise in expected forward rates会增加the present value of floating payments？难道不应该是减少吗？这个利率不是在分母上吗？计算floating payments的现值公式是哪个？书上第几页，请截图？
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Evian, CFA2023-10-29 23:26:10
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
expected forward rate指的是：预期的未来市场利率，对应互换合约中的浮动利率
如果expected forward rate上升，那么未来互换合约交换的浮动利率上升，对应的交换的浮动金额上升，于是交换的浮动金额在期初时刻的现值也会上升
可以查看原版书P310/311/312的内容，如下截图所示
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以上截图在P298summary的接下来几页
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