老师，我这么理解对吗，距离到期时间越长，对欧式看跌期权的影响可能负相关，假如到期前t时刻股票跌至零，此时行权可以价值最大化，但欧式期权只能到期行权，在t-T期间负相关

这里说的统计学上的显著性,和后面说到的显著性检验是不是一回事?

显著性检验和相关系数检验是什么关系?等价吗?

老师实务中，如果r-g小于0了，怎么办，一般有几种处理方式呢？还是说分成熟股或者增长股。如果是增长期的公司r好像很容易小于g。还有就是初创期的公司怎么预测g呢？

老师，四大委员会中没有治理委员会吧？哪里有讲？

老师，这个知识点有讲过么

老师，我这个理解对吗1、当股票上涨时，由于short方收到期权费，long put不会行权，long forward履行，long forward利润更高 2、当股票下跌时，由于short方收到期权费，long put会行权，long forward履行，short put亏得更少、利润更高

我又两个问题比较疑惑, 1. MRR plus 160 bps, 这个 QM 不是 3个月的嘛, coupon rate 是 按3个月计算和付息吧? 为啥解析 coupon要除4; 2. 既然 MRR给定的是 3个月的, 那后来算 DM为啥用, 3个月的 MRR和年华的 ytm相减呢?

老师，当股票下跌时，由于option可以不行权，forward必须履行交割义务，option利润更高，是这样理解吗？老师说option亏三块不太对吧

这题不是问recent trends in international market 怎么影响 emerging markets吗，怎么解释反过来了?