这里 swap的标的资产是一系列利率是啊吧? 所以如果看涨,则 long forward contracts, 此时相当于发行一个固定利率债券,买入一个浮动利率债券

这里对于 swap 的估值为什么会考虑本金notional amount?不是对利率估值吗?

债券的估值,在这里,利息支付日上,到底怎么算? 老师说用每个利息支付日上的 swap rate相减就是,为什么? swap rate 这里计算出来的不是固定利率吗? 估值不是考虑固定利率和浮动利率吗? 所以这块没有听懂

浮动利率债券,每一个 reset date 的时候债券价格回归面值,这个是对于所有浮动利率债券都成立?还是对于平价发行的浮动利率债券成立.按照老师说的,虽然每一期 coupon rate 都会调整,但是coupon 都会在基准利率下+风险溢价,而折现率是市场利率,不一定和 coupon rate一样的吧

这里的f2,f3并不是之前远期利率合约里面提到的 1x2 FRA, 2x3 FRA是吧? f2和f3是市场利率,而 FRA 是计算预估出来的是吗?

老师，请问CLO与CMO之间是什么关系

所以这里结算结的是什么?浮动利率和固定利率的差值?

为什么浮动利率久期比较长?这个好像固收里面没提到过啊

这里的图里面,AAA 是支付浮动利率是吗?解释 B 借款的事 MRR+1.0%,为什么 AAA只需要支付给 BBB MRR 呢?而不是 MRR+1.0%呢? 还是说支付多少是两家公司自定的,只要 AAA 感觉比在自己市场借的浮动利率低即可.

Financial leverage 不是也可以是debt/equity嗎？怎麼分辨呢？