Zen2024-02-01 22:08:21
Zen为什么浮动利率久期比较长?这个好像固收里面没提到过啊
回答（1）
Evian, CFA2024-02-05 17:08:20
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如果仅仅说久期的大小，我们认为久期大于零，于是有：
浮动利率债券的久期近似于0
而固定利率债券的久期大于0
久期可以理解为债券价格对于利率的敏感程度
由于浮动利率债券的价值，在每次付息日之后回归面值，于是浮动利率债券的价格对利率没有敏感度，对应久期为0
而固定利率债券的价值，价格会随着利率的波动而改变，于是固定利率债券的久期大于0
在计算久期的过程中，久期的基础加上负号，因为利率和价格变动的方向相反
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