Zen2024-02-01 23:43:37
Zen这里的f2,f3并不是之前远期利率合约里面提到的 1x2 FRA, 2x3 FRA是吧? f2和f3是市场利率,而 FRA 是计算预估出来的是吗?
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-02-04 17:31:20
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这里的f2,f3并不是之前远期利率合约里面提到的 1x2 FRA, 2x3 FRA是吧?
【回复】不是的，你理解的正确。
f1,f2,f3,f4是即期利率，例如f4指的是，在3时间点，看到的3-4时间段市场利率
f2和f3是市场利率,而 FRA 是计算预估出来的是吗?
【回复】是的，你理解的正确。
FRA是远期利率，例如FRA3x4，是站在0时间点，签订衍生品合约，约定3-4时间段的利率
f4和FRA3x4的区别在于，站在的时间点不一样
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