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回答（2）
Evian, CFA2024-04-11 10:37:19
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图1，题目是原版书课后题，所以是协会要求我们掌握的内容
如果一个投资组合中，所有的资产权重都是1/n，所有资产的标准差都是σ，那投资组合的标准差公式可以化简为以下截图2绿色框内容。此时，当n上升，就是资产的个数上升，方差项目降低，而协方差项目几乎不变，于是选在C，就是你问的这个题目。
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老师，这是课件的哪个部分？谢谢有截图吗？
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推导过程
Essie2024-04-21 00:02:13
Essie课件上没有，请参考推导过程（了解即可）
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这个公式需要背吗？谢谢
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