第四题，如果说一年期和两年期都是零息债券，那么r1，r2和ytm1，ytm2相等，b选项就是对的了吧？

Z-spread在实际出题中，会考概念还是会考计算？如果计算的话，也是用公司债的YTM-政府0息债券的YTM得到Z-spread吗？能否举一个计算的的例子

YTM默认都是一年期的年化的收益率吗？如果计算一个半年付息的债券I/Y，得出后必须乘以2得到年化的YTM吗？

这道例题如果用年金的方式来计算AG Bond的YTM，然后去跟BRWA Bond的YTM对比，AG Bond债券的YTM是不是就是：N=10，FV=100，PV=94，PMT=2.274，计算器得到I/Y，然后再去跟BRWA Bond的YTM对比，得出结论？

这道例题中求current yield，分子是全年的coupon，题目给出的是半年的coupon rate是7%，那分子为什么不是70*2=140，得到全年的coupon？

老师觉得这个例子中，可不可以用（18/180）*35来得到应计利息AI?

视频课的这道例题中，如何计算出APR4和APR12的数值？需要解方程来算还是有更快的方式来计算？

c选项，如果改成Accrued interest is included in the full price.，是不是也对？

这道题关于久期的知识点貌似在精讲班课程中并未讲到，

折现率r越高，债券价格P越低，二者反向变动，为什么不是线性关系，而是曲线关系呢？