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回答（1）
Danyi2026-06-01 10:08:23
Danyi同学你好，
这道题目给了Benchmark的久期和凸性，问这个组合在什么情况下的表现优于Benchmark。首先就是计算一下组合的久期和凸性，算出来组合的加权平均久期为 9.5325，与Benchmark久期完全一致。但组合凸性（116.7493）高于Benchmark组合（103.0677），凸性有涨多跌少的特性，所以不管利率上升还是下降，凸性高的组合都优于凸性低的。
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