天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM问答

FRM问答

FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!

专场人数:0提问数量:0

老师您好,利率上升,bond价格下跌,为什么NII增加呢?NII忘了是什么了,谢谢老师!

查看试题 已回答

老师好,这道题里面的区间估计,没有也没用用标准误,用的也是标准差0.2,这道题也是不严谨吗?还是我以后做题,如果没有找出来样本容量n,就用标准差来代替?谢谢老师,老师辛苦了,每次回答题特别即时,而且很能抓住关键!再次感谢老师!

已回答

请问只要检验volatility或者variance 都只考虑chi square distribution是吧

查看试题 已回答

这个置信区间的均值是25.23,从哪里算出来的?

已回答

老师 为什么算pv收入时,不能直接用生命表里的第二列累计存活率呢?而要用1-死亡率

已回答

请问这个置信区间是怎么算出来的?

已回答

第一页ppt基础班的老师谁是 说是卖equity保险获取高保费spread,卖Junior保险,支出低保费 第二张ppt说的是相关系数下降,那么获得equity保费更高,支出Junior保费更低,何来损失呢,这不是成功案例吗

已回答

1/2CP△y^2,中的C是convexity还是modified convexity???还是都可以,看题目的复利方式?

已回答

老师您好,59题不理解,VaR(10%)=0,按照VaR的定义,应该是有10%的把握,最大的损失不会超过0,即10%的把握会有positive return吧。就如58题的B选项,VaR(95%)=1mio,就是有95%的把握,最大的损失不会超过1mio。

已回答

老师第四题为什么要选c呢,我分不太清 gamma vega theta他们对于期权价格的影响是positive还是negative 可以给我理清一下吗

已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2025金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录