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FRM问答
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请老师讲一下625题,给到的LGD为什么相乘的不是它的波动率?627题里面给出了它的波动率和均值为什么又是乘以它的均值呢?还有UL这个公式有关知识点是不考了吗,还有adjust exposure.我翻了今年的笔记没有找到这两个知识点
老师您好,38题相关,Deep ITM european call,按理应该也是时间流逝利好,应该也是theta大于0吧?之前的答疑中解释是说对于european call随着时间流逝其时间价值下降,所以总价值一定下降,所以theta任何情况都小于0,但不管是call还是put,期权的价值都是由时间价值和内在价值二者决定,我觉得这个点并不能解释为什么deep ITM call的theta就依然小于0。谢谢~!
已回答精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
