天堂之歌

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FRM问答

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请老师讲一下625题,给到的LGD为什么相乘的不是它的波动率?627题里面给出了它的波动率和均值为什么又是乘以它的均值呢?还有UL这个公式有关知识点是不考了吗,还有adjust exposure.我翻了今年的笔记没有找到这两个知识点

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老师您好,38题相关,Deep ITM european call,按理应该也是时间流逝利好,应该也是theta大于0吧?之前的答疑中解释是说对于european call随着时间流逝其时间价值下降,所以总价值一定下降,所以theta任何情况都小于0,但不管是call还是put,期权的价值都是由时间价值和内在价值二者决定,我觉得这个点并不能解释为什么deep ITM call的theta就依然小于0。谢谢~!

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book是什么?

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这个K指什么啊

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老师好,我问的是新版习题册的第330题,题目里边给的是日标准差,我们应该转化成5日的标准差(也就是乘以根号5)然后再算出它的标准误,为什么这个答案里边,却没有在5日标准差上除以根号5呢?而且如果按照我这个算的话里边没有正确答案。

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老师好,我记得老师曾说pot和gev比较,pot用到了更少的参数,为什么这里I是对的呢

查看试题 已回答

老师,168题没看懂,能讲讲怎么做吗

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能理解APT高价卖低价买,但为什么CAPM的实际价格较低的情况下需要卖出呢?

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121题 r(u)—dr与r(d)+dr两个计算结果怎么不一一样呢?还有答案里r(uu)计算红笔⭕️出的怎么是减?不是加吗

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121题 r(u)—dr与r(d)+dr两个计算结果怎么不一一样呢?还有答案里r(uu)计算红笔⭕️出的怎么是减?不是加吗

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