老师您好，这道题我是这样理解的：根据公式Rp-Rf=β(Rm-Rf) 当处于low market return时期，Rm较小，要使得等式成立并且assets have big profits(Rp较大)，只有当β比较大才行啊，这样的话我觉得选择high beta。老师能帮我看看这样分析哪里不对吗？

intensive没有敏感的意思吧。。这不是说的是数据集中度么。

老师您好，可以解释下A和B选项吗？

为什么尖峰态的z值要比常峰态的z值大

C里面 top management 和senior management 不是一回事吗？

老师， 您好， 协会发的考题44题里， 累计考虑C2019和C2018分别是怎么算的呢， 我知道公式是累积概率/档期存活数，所以我用C2019=19/333，C2018=15/339，但是为什么算不出答案呢

为什么线性回归的t test查表时的两个自由度是 n-2和 n-k-1?这两个公式有什么区别？

老师，您好，请问这里的carry-roll-down为什么是2.3256，而不是算出来的 价格变化1.3256呢？谢谢老师

老师，为啥这个DELTA是-0.5呀 还有这个99%对应的值为啥是2.33呢？

如图，43题，D选项中“short vega”，我想问，就只是“up and out call option”（不是处于“deep in the money”状态），也是，short Vega吗？