王同学2020-08-29 15:55:25
王同学请问871的B是什么意思，891怎么做？难道不是因为假设了分布，所以为参数法，然后存在模型风险这一套吗？
回答（1）
Cindy2020-08-31 14:11:12
Cindy同学你好，B选项的意思是说，conditional VaR值，计算的是尾巴上的期望损失，这个损失值可以用来帮助我们计提经济资本，最终我们要确保达到想要的评级，而这里的尾巴，指的就是1减去confidence level的部分，B选项说的是1-probabiltiy of default,这个说法是不对的。
后面的891，麻烦同学重新提问一道新的提问呀(#^.^#)
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