老师你好 图1的展开式是不是我写的序号1呀，这边我有点疑惑 求portfolio的variance不是应该我写的序号2嘛 怎么原版书给的是图1这个呢，是我哪里理解错了吗

EWMA模型在哪里讲到的？

straight-coupon是什么债券？固息？

请问为什么这道题用XY相关系数=XY协方差/（X标准差*Y标准差）算出来的协方差跟题目解析算的不是一样的？

这题的B选项是说尼克李森认为日经指数会有剧烈波动，可是straddles是只有在小幅波动的时候才可以获利，这里的题目是不是有写错了？

对于C选项，后半句的意思难道不是说：我们不能够说某个具体点的概率是无意义的。这句话不是承认了某个具体点的概率有意义吗？不应该是错的吗？而题目要求选错误的选项。这里有疑问。

请问C选项为什么错了，答案举的例子没看懂

Var(95%)=|E(R)-Z95% * σ| 然后Var(df)=|△|*Var(ds)，这两个公式是如何得出解析中|△|*Z95%*σ*S0的？

答案的sortino分母是乘1/n，但是教材是1/（n-1），请问以哪个为准？

这个是伯努利分布可直接用n*(n-1)来计算方差是吗？