木同学2020-08-29 15:36:11
木同学老师，价差策略里的premium是怎么算的？是我列的样子吗？感觉put是不是错了，怎么记才好呢？谢谢
回答（1）
Adam2020-08-31 10:36:39
Adam同学你好，是根据BSM计算的期权费。
简单来说：若K1小于K2，一般来说：C1大于C2，P1小于P2.
无论bull还是bear，策略不会对期权价值产生影响。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
能理解成这样吗？因为k1价格低，所以涨的幅度也就越大；又因为k2价格高，所以跌幅也就越大？谢谢
- 追答
-
对于看涨期权来说：K1越低，说明以后行权可能性越大。获利的收益越大。
因此现在的期权费稍微贵。
这只是简单的分析道理
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片