老师，2.5%对应的数值不是83.3，97.5%对应的数值不是40.482吗？还有这一题是怎么判断出卡方分布的？
查看试题
已回答
老师, average rainfall in City x and City y那道题, 在算出T=-5.21后, 没明白为什么reject null hypothesis?
已回答
老师，在算出test statistics后是怎么找出p-value的？
已回答
老师，在算出test statistics后是怎么找出p-value的？
已回答
老师好, 课程老师说到图中C这点付息日dirty price中的AI会清零, 这里不是很理解。难道不是交易日那天AI才会清零吗？另外, 倘若我无论过了多少个付息日依然持有该债券, 不找下家交易, 这样子是否就不会产生AI呢？
已回答
请问老师，为什么这里的一年volayility可以直接用于一个月计算呢？谢谢
已回答
老师，我看课堂的第三道例题是说存在新的交易对手风险，但是保险公司不理赔的话不也是属于信用风险credit risk吗，为什么不选A啊
已回答
请问下这里，求收益，计算V1的时候。那时候我肯定已经知道下一个forward rate了吧，为什么还要再多此一举用6%和10%来计算呢？因为题目没给forward rate吗？
已回答
请问老师两个问题：
1. Window的话，如果holding period为周数据的话，70天的数据，window是10还是70？
2. 算周数据的VaR的时候，取的是切点的损失（比如1号，8号....的损失或受益），还是时段的损失（比如1-7号累计损失，8-14号累计损失/收益）
已回答
请问这两个分位点需要背吗？还是考试时会给表？
查看试题
已回答
