老师，26题利率二叉树模型中，第一年，第二年，第三年指的是0-1，1-2，2-3的时间跨度，那2.44 0.38 0不应该是利用2-3时间跨度下的预期利率，3时点现金流算出来的2时点的期权费用吗？这边为什么还要加权并除以1.0599后才得到

BCD为什么不对啊

老师好，麻烦解释一下这道题

老师好，麻烦解释一下这道题

delta-normal和delta-gamma是只适用于线性吗，非线性的用全局计算吗？

老师这个R.和p分别代表什么？？

o息债无论现在是多少 拿到的钱都是100吗

请问31题中为什么是相关系数为1才是没有分散化效果？不是相关系数为0的时候才没有吗？相关系数为1的时候不是应该是收益跟风险翻倍吗？

请问第22题中为什么只计算一个月的红利就可以了，题目中不是说这个期权是4个月期限吗？不是应该计算4个月的总红利吗？

老师 现金流4 104在哪得到的？