柴同学2021-01-11 23:50:37
柴同学为什么一般贝塔s大于贝塔T?
回答（1）
Adam2021-01-12 09:53:17
Adam同学你好，
betaS是原资产对大盘的敏感程度。
一般来说我们对冲风险，是想降低这种敏感度。也就是说原来的敏感度高（betaS大），对冲完成后敏感度低（betaT小）
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