何同学2021-01-14 00:17:14
何同学老师好，这里不太明白，首先不明白为什么要调整，投80%是经理自己的决定，也不是标普500叫他这么投的，那他的两部分投资应该作为一个整体呀，为什么还要调整？ 其次即使要调整，就说明80%的资产和标普风险一致，为什么不直接用13%和12%比呢？请赐教
回答（1）
Cindy2021-01-15 16:32:49
Cindy同学你好，两个收益放在一起比较，得具有可比性才能放在一起比，这里，基金经理的投资，有20%的无风险资产的配置，而标普500，是100%的有风险资产，显然这两个组合的风险是不匹配的，基金经理的投资收益天然就打了80%的折扣，所以标普500作为基准，也应该调整成和基金经理的投资风险相同的维度，也打80%的折扣，于是，我们就得到了经过风险调整后的标普500的收益，再和基金经理比较才是有意义的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片