1.这道题 在计算carry-roll-down时 为什么在P&L变化中要加1。 2. 在加入spread后，为什么要使用每一个复利周期的远期利率+spread 的形式计算，不可以直接用即期利率进行计+spread进行计算，是因为在即期利率包含的各复利区间spread不一样的么，但是我看公式貌似也没体现spread的不同.

请问对于CDS的两种赔付方式：physical delivery和cash delivery有什么区别呢？cash delivery在违约后的赔付方式是怎样的呢？

老师，请问我这样算逻辑错了吗？

老师，请问我这样算逻辑错了吗？

这个货币互换，A收美元付英镑，起初，A是支付美元给对手。这里的题目假设A收美元付英镑是指期间付息和到期付本金的方向么？

B为什么被选，我觉得对的，sell 保护等于short put ,就是赌资产价格上升，收取权利金或者保费，为什么不对，

记得之前一级的时候有个指标是数额越大给的权重更高，那个是什么指标

这是frm1级内容？我拿到的教材没有这部分内容

为什么不能先用题目给的数据算出一年的var，然后除以根号252呢，计算出来的结果不一样，问题出在哪里

pmt3，1/y2，fv100，n3，怎么计算出的p=102.8839？可否写一下式子，谢谢！