回同学2021-01-13 23:50:24
回同学老师 这个题解析里面的 异方差合同方差之间的“robust”怎么解释？
回答（1）
Jenny2021-01-14 17:10:08
Jenny同学你好，robust直接翻译过来就是稳健，所以在出现异方差的时候，我们通常使用异方差-稳健标准误，异方差的存在导致了方差不稳定，使得所谓稳健你可以简单理解“稳定”，类似于标准误克服了异方差不稳定的特点。指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，从而基于robust标准差计算的稳健t统计量仍然渐进t分布。
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老师 线性回归里 总误差不是ESS+RSS么，按您说的标准误可以对异方差进行调整，标准误就是RSS/n-K-1的平方根，那么是怎么进行调整的呢，因为我觉得既然样本都是定的 那么他的TSS RSS 和ESS 已经确定，如何调整呢。
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同学你好，不是这么理解的，robust是标准误经过怀特异方差修正，从而使结果更稳健。修正的过程是很复杂的，需要借助计算机，这个不在考纲要求范围内。我们只要知道，如果出现了异方差，可以使用异方差稳健的标准误来进行t检验即可。
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