老师，想请问一下，为什么指数的波动会比成分中的单一个股波动大呢？

老师，D选项，向下敲出，敲出价还高于执行价格，这时候为什么会有机会行权？或者说能否举例什么时候会行权吗？

选项C 它只是说involve 涉及风险缓释策略的开发，而没有仅仅涉及它

举例是否有误，对应应为7-8概率，即26.32

老师，这题有偏和无偏的区别是除以n或者n-1，讲课的课件哪里说明了总体是除以n-1啊，我看到的讲课是讲的无偏用n-1

为什么在CAPM模型中，理论收益率高于实际收益率需要卖出产品？

请问老师，怎么理解convexity是short term.spot rate 与 implied long term spot rate 的差值，谢谢

45题应该用什么思路去做

为什么图中yield curve会在spot curve下面，有好的记忆方法吗？

老师，volatility smile 曲线，左侧为例是 in the money call 和out of the money put，这是特指long方，还是long short一样的？