请问老师，为什么这里的一年volayility可以直接用于一个月计算呢？谢谢

老师，我看课堂的第三道例题是说存在新的交易对手风险，但是保险公司不理赔的话不也是属于信用风险credit risk吗，为什么不选A啊

请问下这里，求收益，计算V1的时候。那时候我肯定已经知道下一个forward rate了吧，为什么还要再多此一举用6%和10%来计算呢？因为题目没给forward rate吗？

请问老师两个问题： 1. Window的话，如果holding period为周数据的话，70天的数据，window是10还是70？ 2. 算周数据的VaR的时候，取的是切点的损失（比如1号，8号....的损失或受益），还是时段的损失（比如1-7号累计损失，8-14号累计损失/收益）

请问这两个分位点需要背吗？还是考试时会给表？

上方公式中，是否在最后一项中需×2？

老师，第一种回测方法的假设检验这样写对吗？reject H0, if Z>Z@

老师，超过VaR的次数是服从二项分布，为什么标准化之后用的是正态分布的分位点？难道说标准化之后就服从正态分布了？

老师，超过VaR的次数是服从二项分布，为什么标准化之后用的是正态分布的分位点？难道说标准化之后就服从正态分布了？

老师，您好，这里的谱风险度量指标表示加权平均，分位点乘以权重不应该就是加权平均了吗？为什么加起来最后还要除以9？感谢老师讲解一下