请问老师，volatility smiles is same for call and put option这句话对吗？

C里面的方差公式是不是写错了？上一问中，V[X]和V[Y]是方差，而不是标准差。是不是应该写成V[P]=0.2*0.2*V[X]＋0.8*0.8*V[Y]＋2*0.2*0.8*sqrt(V[X])*sqrt(V[Y])

老师，第四题的讲解没有听懂，他和之前的哪个知识点连接起来的啊，

这道题的意思不是说公司管理者在比较两个数据的最关心的方面吗，为什么是一致性啊，不应该是准确性吗

老师请问为什么发dividend会导致股票品价格下降呢？这里是指ex-dividend date之后的股票价格下降吗？

老师，这题求F值的那一步7.58和0.72是怎么来的？

这里undiversified VaR的算法有误？应该使用折现后的Cash flow

老师请问EL和CVA的区别是什么呢？是用分别用EGD和EPE算出来的嘛？那这个算EL的EGD是xcurrent exposure吗？谢谢

请问这个式子怎么用计算器求t呢

NEITHER NOR 是均不，既不也不的意思，A选项翻译成什么？