当利率结构到挂的时候,为什么CVA比实际要大?CVA不是要折现吗?

老师，能麻烦解释下银行是怎么获得250bps吗？这个不是银行的成本吗？

这里老师讲清仓时间T越小，流动性风险越大，LVaR越大，为什么带入公式不同的T值，算出来的结果是T越大，LVaR越大呢

选项IV还请老师再帮忙解释一下，这里老师讲的没太听懂，谢谢！

这题是A？0.55怎么算的 我看答案写的B 0.4哦

老师，请问本题如果用BSM做的话，是不行吗？

box spread既然能够赚取一个恒定收益，是不是这个收益通常来说会比较小？

请问这个CCB不是银行认为在市场行情好的时候才交的嘛？ 为什么会在银行认为市场行情不好的时候也要交呢？

protective put和直接买一个看涨期权有什么区别？这样做不是多此一举吗？

用期货对冲，期货不是daily settlement吗？那怎么用来对冲未来几个月的，我没太明白这里面的意思