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FRM问答
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老师好,这个题我不太理解解题的思路 tracking error volatility =σ(RF-RB) 为什么结果是把Rf-Rb 的差求平均,感觉求出的结果还是收益的概念;为什么不用 方差的公式E[x*x]+ E[x]*E[x]呢?应该怎样理解?
老师您好,这里杨老师说,当MTM变成1,623,920以后,先减去之前交的775,000的抵押品等于848,920因为小于1,100,000,所以不交抵押品。请问这是什么操作呢?交不交抵押品我们讲的是看是否超过threshold+MTA的值来确认的呀。请老师帮助展开分析一下,谢谢啦!
本题问的是实施LTP最主要的风险和挑战,B选项既然是正确的,那应该是best practice啊,为什么是major challenges呢? 另外,感觉操作风险和流动性风险好多题都很绕,哎。。。看了半天问题都不知道要选说的对的选项,还是说的错的选项。。。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
