老师讲到如果极值事件扎堆出现（cluster），此时使用GEV方法更好，因为使用POT方法的话会选出多个极值。请问老师，难道所选的每个极值都必须完全由不同的原因引起才可以吗？此处使用POT法不正是可以不遗漏极值吗？谢谢老师！

这个题里的10%是fund A和B的均值差，还是单纯的fundA的mean return呢？

老师好，请问考试的时候会给分布表吗？

请问老师，这个题里面的2485000是怎么算出来的？

老师，如果这道题的option是三年到期的话，就应该是从债券的到期日反推期权价值吧？

老师，不是说董事会不管risk appetite转化的事情吗？D为什么可选。

买入股票，同时卖出看跌期权两个操作策略其实都是看涨，没有达到对冲效果。对于对冲基金来说，为什么这种做法是合理的？

Risk analysts would not be able to assume a distribution is normal which kurtosis is equal to 3. 这句话为什么是对的?正态分布的Kurtosis不就等于3吗

老师好, 请问此处画圈的futures price指代的是否就是underlying price呢？

式子3是怎么得来的，能写一下吗？自己算了对不上啊