老师，1. 这道题考虑WCL的时候，不需要思考这个portfolio的PD=2%的事情吗？还是说 已经考虑了这个2%的WCL是损失了28个呢？2.老师 我们这道题计算WCL的时候不需要考虑二项分布的原因是因为这里是相关系数=0吗？以及何时应该用C28(1000)*2%*98%这样的形式计算出PD，再用PD*$1,000,000得到WCL呢？

@金程教育-杨老师 为啥threshold 和违约概率分为点都取-2.33

想问一下这个题目为什么不能直接用 0.4/1000 = x/3000 这种比例来算 是因为只有Variance 才有这个性质吗？

连续随机变量分布函数F（x），当a《=x《=b时，为什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是负数的

这两题为什么其中一个VAR的占比要平方而一个可以直接用不用平方呢？

为什么其他数据没用呢 怎么判断直接e-qt

请问这题的HULL是什么意思 后面的value(option portfolio)是call 13.75 吗

请问怎么得出basic point volatility decrease的结论

老师，这个宽度的计算我理解不了。置信区间我能理解，但宽度是个什么概念？之前课件讲过吗？

老师你好 这边周老师提到 credit spread不变 但形状会变 ，我这边不太理解 既然cs的形状都改变了 但数值怎么会不变呢？