老师，这个地方为什么是p house,不应该是用收益率吗？

老师，再投资风险如图最下面写和投资期限有关。老师说投资期限越短，再投资风险越小。可是，依我理解应该是投资期限越短，本金连通利息一并在短期拿到了手，这时钱不能放在手里要去再投资，所以应该是投资期限越短 再投资风险越大吧？

老师，这道题D如果说是smaller than the forward premium on the USD是不是就是对的了。因为CIP显示（F-S）%=r-r*， 但实证是（F-S）%>r-r*, F-S就是远期溢价，那么这样对吗？

老师，这章的知识点我学的好乱。关于basis point, 我们的CIP证明是（F-S）%=r-r* , 远期和即期噶差的变动百分比是等于各自货币利率噶差的。那么D说净利息支付不对吗？其实是相当于净利息的噶差呀

老师，borrowing U.S. dollars directly in the interbank markets.是属于用FX swap的意思吗？（interbank market就是swap吗？）还是说，这是去央行借钱属于第三种borrow foreign currency的归类呢

老师，swap curve和LIBOR curve是不一样的对吗？前者是金融机构之间的，后者是银行之间的。此外，为什么在LTP这里会用swap curve来描述贷款部和吸储部的溢价差异呢？这里不是很明白（这是银行内部的呀）

老师，请问做reverse repo的人有没有可能是想要做空的呢？就是觉得哪个东西要贬值，我就借过来把钱给对方，等贬值之后再低价买回来还给对方。有这样的机构或者交易者这么做吗？

请问老师，这个average cost of funds>average use of funds的情况，一定是在经济状况很好的时候吧？（经济状况不好时就是反的对吗）

老师，第二个问我算出来等于89.38%，是我算错了吗？

老师好，n时刻上面的A/i折现是怎么得出-A/i（1+i）n次方的？