1、题目问的是，最后可能犯的错位，一般的Var模型都是左偏肥尾分布，是不是应该用左偏肥尾的和题目中提到的尖峰肥尾的图形进行比较。 2、讲解中用正态分布做比较，在1%的时候，尖峰肥尾的VAR是大的，应该是比正态的高估（如果假设正态分布是正确的，那尖峰肥尾犯的错误是高估）。题目中是反过来理解的，不是很明白。

老师你好 为什么课上老师说capital plan的名字叫CCAR,这边不明显写着CCAR 是用来评估capital plan的项目吗？

老师，13题的D选项不太能理解，可以解释一下吗

这道题有没有简单的判断方法，比如说买的现货和卖出的期货一定是同一币种的？然后根据汇率哪个币种更便宜就借哪个？

老师您好，在解释这个公式时，周老师说其中losses指预期损失、常见的费用等，但是我想问一下，那前面的cost不就是包括成本、费用的吗？请老师帮忙区分一下，谢谢！

老师，我不太理解为什么pension fund是关于融资风险的。并且说pension fund的融资风险是包含cash flow risk与economic risk两项。养老金不是应该是关于投资风险吗？

为什么明明算的CAPM收益率是12.46%，JIMMY测算的10%,不应该是undervalued么，为什么是overvalued

咦？老师 VaR不是absolute risk吗？为什么第15题会有 tracking error VaR的概念？

t test不是检验斜率是否显著区别于0吗？为什么可以用来imply 多重共线性

老师，这道题三个百分比的yield数字都是年化的但支付又形容是每半年的。所以最后我们是否应该把无风险套利的收益除以2呢？因为毕竟时间长度并不是一年的，如果不除以2那么和一年期的无风险套利就是一样的了呀。而这道题交易确实是每半年的。