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FRM问答
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老师说安然低买高卖天然气,获得很好的利润,但是案例里说的是,从mark1以400m+利息买入天然气,再以400m卖给mark2,实际卖亏了啊,怎么会显示报表很漂亮呢?实际这笔买卖是亏损的啊。在课间1:10左右
请老师讲一下这个题并分析下选项,也没有理解答案是什么意思?为什么说期望值是观测值的一半?这里的期望值是按选取样本数为100,算出来的五,然后和题目给出来的十个观测值比的吗?但是题目中说的是一个月份,只有30天呀?而且为什么是一半的话就不能有超过一个的观测值落在外面?
PPT ,讲义21-298 这个计算的时候,老师讲的是先计算dirty price,那么算下来的结果和下面的这个表格中的数据略有偏差,如果是先算clean price ,那么计算出来的数据和表中的数据是一样的。 那么在考试中,是先算dirty price, 还是先算clean price 呢? 还有这两个产生偏差的原因是什么呢?
为什么p=1million*(1-r*0.25),r是利率,0.25是期限,可以直接乘么? 另外因为题中是借3million,而欧洲美元期货规模是1million,所以要做空3份期货么?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
