请问老师这里总结的第四点，必须是put option 吗，是不是call、put option 都可以呢，请老师解释一下，谢谢啦！

这个95%对应的不是1.645啊 我看到后边有个题求的是1.96对应95%的概率，所以我到底应该怎么用呢？

老师你好 我现在对于counterparty risk，credit spread risk，default probability risk以及credit risk搞的有些乱，他们直接具体什么联系 老师可以再解释解释吗

老师你好 可以在解释下SRC IRC是分别针对什么来计提的资本金吗？之前周老师说SRC是针对credit spread risk，而IRC是针对债券违约或接近违约的风险，姚老师强化班提到SRC 是针对counterparty risk来计提的资本金，感觉还是没有理解

请老师讲一下这个题的ABC三个选项

这个题所用到的两因素模型公式里边不是还有个初始已经确定的预期收益率 E（R ）吗，为什么不算进去呢？

请老师解释一下这个题里面的bcd为什么不对？

OAS是啥？是Rp吗？

OAS是啥？是Rp吗？

marginal change 没有明白什么意思，为什么说边际改变是不考虑资产之间的方差啊，可以解答一下吗