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天堂之歌

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Elvis2021-03-23 05:51:41

individual VaR的计算公式都有哪些

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回答（1）

Michael2021-03-23 20:47:12

学员你好，
参数法：VaR=-（μ-z*σ）
非参数法：将历史损失排序，找到损失分位数
混合法：分为时间加权法，波动率加权法，相关系数加权法和HFS
希望对你有帮助。

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