拟同学2021-03-23 11:05:29
拟同学789题为什么负相关就会高估了
回答（1）
Adam2021-03-23 16:10:20
Adam同学你好，
平方根法则，它的假设前提是iid，也就是收益是独立同分布的前提。（即相关系数ρ=0）
收益率均值回归表明他们之间的相关系数是负数，也就是说此时的rho是小于0的，再代入咱们讲义上的公式里，就能算出新的VAR值是肯定比以前的VAR值要小的。对应公式如下，可以作为课外知识额外拓展一下，请看下图
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