老师 第三门课里 远期和期货的价值不是都是S-PV（K）吗，那不考虑分红求导出的delta应该都是1呀，为什么这里期货的价值是直接S*e^rt和远期不一样呢

这里老师说错了吧，x大于r，est应该大于f0吧。n看了好几遍都晕了。

请问预测利率上升，不是应该保持缺口为负吗？老师这是写错了吗

那种e的多少次方怎么算

请问老师为什么collateral更珍贵所以GC风险更低呢？这里的逻辑不太明白

A选项不用乘以10bp吗？

这题的correlation为什么直接就是β

老师，这边题干说in equities to loss 50%, 但我们在计算期末的Asset值时 用350$的asset的值乘以这个50% 作为期末的asset值是不是不合理呀

446题算市场上期货价格为什么是0.735的倒数？ 不应该是0.735*1.3680吗？

老师，这里说找smallest risk budget, 然后老师讲说要看表中的individual VaR, 然后看到是第四行最小。可是看risk budgeting不应该是看asset allocation那一列的数字吗？（为什么是indiidual VaR呢）