老师，这里为什么利率上升亏欠的时候Duration是正的？没有懂。(我了解Duration=-deltaP/P /deltaY，但是不管利率怎么样都是deltaY是正的，不明白为何亏欠会Duration是负的)也不晓得是否是因为凸性，可是凸性不都是正的Convexity吗？

本题中所谓的短期最有效措施是流动性支持和资产重组，而按照周老师讲的，事后证明注资收购是最有效的，就是指长期最有效措施吗？应如何理解呢？

老师 这道题我记得上课讲的是TRS这里只要记住是“支出interest＋asset增值部分，收入Libor＋asset减值部分” 所以在这道题里asset market value decrease不应该是收入部分会增加，导致net inflow from counterparty？

这里的extendable reset bond是什么意思啊？

请问考试时 delta gamma会给正确的正负号吗 看其他的题目正负号和买卖方向都是一致的

老师请问为什么VaR只算单边的，没有很明白这里

老师，63页题目说的是非条件违约概率，为什么解题的时候用的公式还要除以（1-贝塔的平方），这个不是条件违约概率的公式吗？

你咋知道k等于1

195页，最下面这句 没太懂这个策略，也没听懂市场价格和 BOX spread 如何比较的呢？ 市场价格是指标的资产的价格吗？

请问指数违约那个，能否用泊松分布去解释，当k=0的时候，e^(-nanda*t)*nanda^k/k!=e^(-nanda*t)?