加同学2021-03-31 17:37:39
加同学老师这个题算出来均值和方差后，然后咋算呢？这个题为啥没有给临界值default threshold，但是还可以算出来？谢谢老师！
回答（1）
Jenny2021-03-31 18:10:53
Jenny同学你好，N的分子是-2.33+0.4，算出来-2.33+0.4（均值）再除以根号0.84，也就是标准差，算出来是2.11，这里题干直接告诉你了，这个查表值对应的就是1.8%。这里不需要告诉你threshold了，因为题干说了违约概率是1%。可以这么理解，首先我们要计算的是99%的置信水平下的违约概率，不管市场因子m是否已知，对应的违约概率都是1%，那么1%违约概率对应的分位点就是2.33. 这个地方建议再去听一下老师关于single factor这部分的讲解，可以双师版本都听听看。
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