Beta值的计算既可以用市场和组合的协方差/市场的方差，也可以用组合的风险/市场的风险。 为什么这道题中两种方式计算出的值不一样。 如果第一种计算为1.4，另一种计算为1.1。 我的问题是，本题目中用第二种计算不对错在哪里？

老师您好，call future不算转移信用风险工具里的衍生品吗？它不转移信用风险吗？

老师，重大遗漏变量如果和其他变量无关系，为什么是模型的错误，这个错误和多重贡献性剔除的逻辑能再讲讲吗

为什么第123季度的用电量中包含第四季度用电量？

右边这个乘完了经济资本乘数之后，还减不减EL了啊？

estimating里面第一种方法比较好理解，deposit提供流动性，loan消耗流动性算差额，但是第二个方法结构性方法里面deposit也需要准备流动性不太好理解，为什么最终的流动性需求是deposit liquidity requirement和loan liquidity requirement加总呢，这一部分怎么去理解麻烦老师解惑，谢谢。

最后那个sn是怎么推算的 得不到呢

银行的这个TRUST是他买的，还是他卖的？如果是他买的，用什么钱买的？银行的105 million贷款不是贷出去了吗？

老师你好 这边前五年的credit spread是一样的，那么后五年credit spread分三种情况，上升，平稳，以及下降，这样的话违约概率不是也应该上升，平稳以及下降吗，既然这样的话，计算10年期的CVA也应该要每一年折算再加总吧？

为什么取对数之后算出来是10年，怎么算的