杨同学2021-03-30 11:48:41
杨同学关于Spectral Risk measures， P 分位点， P1<P2, W(P1)<W(P2)，这个结论有相关的例子解释一下吗？
回答（1）
Adam2021-03-30 18:27:19
Adam同学你好，
谱风险测量，就是对损失分布上的每一个数据，都给予不同的权重，
比如ES，
ES，是对超过VAR的损失数据的加权平均，每个损失数据是以1/(1 - α)为权重，而对于VAR值本身，以及小于VAR的损失数据，给予的权重是0，
也就是权重由1/(1 - α)递减至0.
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