Jenny2021-03-30 18:53:27

同学你好，这道题解析的意思是Basel II&III只考虑了单种风险内（within specific risk class）的分散作用，也就是level 1，比如不同资产的信用风险是有一定的分散效果的。但是没有考虑到不同风险（diff risk classes）间的分散作用，不管是市场风险、信用风险、操作风险等等，它们之间都不是相互独立的，是有一定分散效果的，但是巴塞尔考虑风险资本金时，默认他们的相关系数都是1，也就是银行交的资本金会相对多一些。
level ii其实是指风险之间的分散效果，比如市场风险和信用风险之间；level iii指的是不同主体之间的风险分散效果，比如一家跨国公司有很多子公司，这些子公司之间存在一定的风险分散化效果。这部分的知识点在考纲里已经删除了，所以不用太过担心。
A 选项说的是只考虑了顺周期的影响，不考虑逆周期。
B 不考虑风险种类之间分散化的作用
C 说的是一级分散化是不考虑的
D 说的是对于风险管理策略没有一个披露的要求。