为什么明明算的CAPM收益率是12.46%，JIMMY测算的10%,不应该是undervalued么，为什么是overvalued

咦？老师 VaR不是absolute risk吗？为什么第15题会有 tracking error VaR的概念？

t test不是检验斜率是否显著区别于0吗？为什么可以用来imply 多重共线性

老师，这道题三个百分比的yield数字都是年化的但支付又形容是每半年的。所以最后我们是否应该把无风险套利的收益除以2呢？因为毕竟时间长度并不是一年的，如果不除以2那么和一年期的无风险套利就是一样的了呀。而这道题交易确实是每半年的。

老师，1. 这道题考虑WCL的时候，不需要思考这个portfolio的PD=2%的事情吗？还是说 已经考虑了这个2%的WCL是损失了28个呢？2.老师 我们这道题计算WCL的时候不需要考虑二项分布的原因是因为这里是相关系数=0吗？以及何时应该用C28(1000)*2%*98%这样的形式计算出PD，再用PD*$1,000,000得到WCL呢？

@金程教育-杨老师 为啥threshold 和违约概率分为点都取-2.33

想问一下这个题目为什么不能直接用 0.4/1000 = x/3000 这种比例来算 是因为只有Variance 才有这个性质吗？

连续随机变量分布函数F（x），当a《=x《=b时，为什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是负数的

这两题为什么其中一个VAR的占比要平方而一个可以直接用不用平方呢？

为什么其他数据没用呢 怎么判断直接e-qt