周同学2021-04-13 10:19:50
周同学想问下题目中的两个97.5%，哪个指代计算VaR时用的，哪个是用来查分位数，如何判断？
回答（1）
Yvonne2021-04-13 13:50:09
Yvonne同学你好，这题有点问题，第一行的97.5%说的是计算VaR的置信水平，第一段最后一行的97.5%应该改成95%，因为下面这张表的数据对应的是回测置信水平在95%的数据。如果分不清哪个百分数说的是计算VaR值哪个说的是回测置信水平可以看一下句子内容，本题中第一行就说了VaR model using a 97.5% confidence level，说明这个97.5%是计算VaR值的。最后两行LR at …… confidence level就说明这中间的百分数是用来查表的。
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